أساسيات التداول الخوارزمي: المفاهيم والأمثلة.
الخوارزمية هي مجموعة محددة من التعليمات المحددة بوضوح تهدف إلى تنفيذ مهمة أو عملية.
التداول الحسابي (التداول الآلي، التداول في الصندوق الأسود، أو ببساطة التداول ألغو) هو عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر المبرمجة لمتابعة مجموعة محددة من التعليمات لوضع التجارة من أجل توليد الأرباح بسرعة وتردد يستحيل على تاجر الإنسان. وتستند مجموعات القواعد المحددة إلى التوقيت أو السعر أو الكمية أو أي نموذج رياضي. وبصرف النظر عن فرص الربح للتاجر، ألغو التداول يجعل الأسواق أكثر سيولة ويجعل التداول أكثر منهجية من خلال استبعاد الآثار البشرية العاطفية على الأنشطة التجارية. (لمزيد من المعلومات، اطلع على اختيار برامج التداول الخوارزمية الصحيحة.)
لنفترض أن المتداول يتبع هذه المعايير التجارية البسيطة:
شراء 50 سهم من الأسهم عندما يكون المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم بيع أسهم السهم عندما يقل المتوسط المتحرك ل 50 يوم عن المتوسط المتحرك ل 200 يوم.
وباستخدام هذه المجموعة من تعليمين بسيطين، من السهل كتابة برنامج حاسوبي يقوم برصد سعر السهم تلقائيا (ومؤشرات المتوسط المتحرك) ووضع أوامر الشراء والبيع عند استيفاء الشروط المحددة. التاجر لم يعد يحتاج إلى الحفاظ على مشاهدة للأسعار الحية والرسوم البيانية، أو وضعت في أوامر يدويا. نظام التداول الخوارزمية تلقائيا يفعل ذلك بالنسبة له، عن طريق تحديد بشكل صحيح فرصة التداول. (لمزيد من المعلومات عن المتوسطات المتحركة، اطلع على المتوسطات المتحركة البسيطة التي تجعل المؤشرات تتوقف.)
[إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ثبت وإلى الاستراتيجيات نقطة التي يمكن في نهاية المطاف أن تعمل في نظام التداول لواريثميك، تحقق من إنفستوبيديا أكاديمية تصبح دورة التاجر اليوم. ]
فوائد التداول الخوارزمية.
ألغو التداول يوفر الفوائد التالية:
الصفقات التي يتم تنفيذها بأفضل الأسعار الممكنة وضع أمر تجاري فوري ودقيق (وبالتالي فرص عالية للتنفيذ على المستويات المطلوبة) توقيت الصفقات بشكل صحيح وعلى الفور، لتجنب التغيرات الكبيرة في الأسعار خفض تكاليف المعاملات (انظر مثال على نقص التنفيذ أدناه) الشيكات التلقائية في وقت واحد على عدة ظروف السوق تقليل مخاطر الأخطاء اليدوية في وضع الصفقات باكتست الخوارزمية، استنادا إلى البيانات المتاحة الوقت الحقيقي والحقيقي انخفاض احتمال الأخطاء من قبل التجار البشري على أساس العوامل العاطفية والنفسية.
إن الجزء الأكبر من التداول الحالي هو تداول عالي التردد (هفت)، والذي يحاول الاستفادة من وضع عدد كبير من الطلبات بسرعة عالية جدا عبر أسواق متعددة ومعلمات قرار متعددة، بناء على تعليمات مبرمجة مسبقا. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد، راجع استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالي التردد).
يستخدم ألغو-ترادينغ في العديد من أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك:
المستثمرون على المدى المتوسط إلى الطويل أو الشركات الجانبية (صناديق المعاشات التقاعدية، صناديق الاستثمار، شركات التأمين) الذين يشترون في الأسهم بكميات كبيرة ولكن لا يريدون التأثير على أسعار الأسهم مع استثمارات منفصلة كبيرة الحجم. ويستفيد المتداولون على المدى القصير والمشتركون من جانب البيع (صناع السوق والمضاربون والمراجحون) من تنفيذ التجارة الآلي؛ بالإضافة إلى ذلك، المساعدات التجارية ألغو في خلق السيولة الكافية للبائعين في السوق. التجار المنتظمين (أتباع الاتجاه، أزواج التجار، صناديق التحوط، الخ) تجد أنها أكثر كفاءة بكثير لبرمجة قواعد التداول الخاصة بهم والسماح للتجارة البرنامج تلقائيا.
يوفر التداول الخوارزمي نهجا أكثر انتظاما للتداول النشط من الطرق القائمة على الحدس أو الغريزة للتاجر البشري.
استراتيجيات التداول الخوارزمية.
وتتطلب أي استراتيجية للتداول الخوارزمي فرصة محددة تكون مربحة من حيث تحسين الأرباح أو خفض التكاليف. وفيما يلي استراتيجيات التداول الشائعة المستخدمة في تجارة ألغو:
استراتيجيات التداول الأكثر خوارزمية تتبع الاتجاهات في المتوسطات المتحركة، هروب القناة، حركات مستوى الأسعار والمؤشرات الفنية ذات الصلة. هذه هي أسهل وأبسط الاستراتيجيات لتنفيذ من خلال التداول الحسابي لأن هذه الاستراتيجيات لا تنطوي على اتخاذ أي توقعات أو توقعات الأسعار. وتبدأ الصفقات على أساس حدوث الاتجاهات المستصوبة، التي تكون سهلة ومباشرة لتنفيذها من خلال الخوارزميات دون الدخول في تعقيد التحليل التنبئي. المثال المذكور أعلاه للمتوسط المتحرك 50 و 200 يوم هو الاتجاه الشعبي التالي استراتيجية. (لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات التداول الاتجاه، انظر: استراتيجيات بسيطة للاستفادة من الاتجاهات.)
شراء الأسهم المدرجة المزدوجة بسعر أقل في سوق واحدة وبيعها في وقت واحد بسعر أعلى في سوق أخرى تقدم فرق السعر كما الربح خالية من المخاطر أو المراجحة. ويمكن تكرار نفس العملية بالنسبة للأسهم مقابل أدوات العقود الآجلة، حيث أن فروق الأسعار موجودة من وقت لآخر. تطبيق خوارزمية لتحديد مثل هذه الفروق السعرية ووضع أوامر يسمح فرص مربحة بطريقة فعالة.
وقد حددت صناديق المؤشرات فترات من إعادة التوازن لجعل حيازاتها متساوية مع مؤشراتها المرجعية. وهذا يخلق فرصا مربحة للمتداولين الخوارزميين الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة التي تقدم أرباح تتراوح بين 20 و 80 نقطة أساس اعتمادا على عدد الأسهم في صندوق المؤشرات، قبيل إعادة التوازن في مؤشر المؤشرات. يتم بدء هذه الصفقات عن طريق أنظمة التداول الحسابية للتنفيذ في الوقت المناسب وأفضل الأسعار.
وهناك الكثير من النماذج الرياضية المثبتة، مثل استراتيجية التداول دلتا المحايدة، والتي تسمح التداول على مجموعة من الخيارات والأمن الكامنة فيها، حيث يتم وضع الصفقات لتعويض الدلتا الإيجابية والسلبية بحيث يتم الحفاظ على دلتا محفظة في الصفر.
وتستند استراتيجية معدل العائد على فكرة أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة للأصل هي ظاهرة مؤقتة تعود إلى قيمتها المتوسطة بشكل دوري. تحديد وتحديد النطاق السعري وتطبيق الخوارزمية بناء على ما يسمح بتداول الصفقات تلقائيا عندما يكسر سعر الأصول من النطاق المحدد.
استراتيجية السعر المتوسط المرجح لحجم الأسهم تفصل أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من الترتيب إلى السوق باستخدام ملفات تعريف حجم المخزون التاريخية المحددة. والهدف من ذلك هو تنفيذ الأمر بالقرب من متوسط السعر المرجح (فواب)، وبالتالي الاستفادة من متوسط السعر.
وتؤدي استراتيجية متوسط السعر المرجح للوقت إلى تفكيك أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من النظام إلى السوق باستخدام فترات زمنية مقسمة بالتساوي بين بداية ونهاية الوقت. والهدف من ذلك هو تنفيذ أمر قريب من متوسط السعر بين بداية ونهاية الوقت، وبالتالي تقليل تأثير السوق.
حتى يتم ملء النظام التجاري بالكامل، تستمر هذه الخوارزمية في إرسال أوامر جزئية، وفقا لنسبة المشاركة المحددة وحسب حجم التداول في الأسواق. وترسل "ستيبس ستراتيغي" ذات الصلة الطلبات بناء على النسبة المئوية المحددة من قبل المستخدم من أحجام السوق وتزيد أو تنقص من معدل المشاركة هذا عندما يصل سعر السهم إلى مستويات معرفة من قبل المستخدم.
وتهدف استراتيجية العجز في التنفيذ إلى التقليل من تكلفة تنفيذ أمر الشراء عن طريق التداول في السوق في الوقت الحقيقي، وبالتالي توفير تكلفة الطلب والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة للتأخير في التنفيذ. وستؤدي الاستراتيجية إلى زيادة معدل المشاركة المستهدف عندما يتحرك سعر السهم إيجابيا ويقلله عندما يتحرك سعر السهم سلبا.
هناك عدد قليل من فئات خاصة من الخوارزميات التي تحاول التعرف على "الأحداث" على الجانب الآخر. هذه "خوارزميات الاستنشاق"، المستخدمة، على سبيل المثال، من قبل صانع السوق الجانب بيع لديها المخابرات في الداخل لتحديد وجود أي خوارزميات على الجانب شراء من أجل كبير. هذا الكشف من خلال خوارزميات سوف يساعد صانع السوق تحديد فرص النظام كبيرة وتمكنه من الاستفادة من خلال ملء أوامر بسعر أعلى. يتم تحديد هذا في بعض الأحيان على أنها التكنولوجيا الفائقة الأمامية. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد والممارسات الاحتيالية، راجع: إذا اشتريت الأسهم عبر الإنترنت، فأنت تشارك في هفت.)
المتطلبات الفنية للتجارة الخوارزمية.
تنفيذ الخوارزمية باستخدام برنامج الكمبيوتر هو الجزء الأخير، نادب مع باكتستينغ. ويتمثل التحدي في تحويل الاستراتيجية المحددة إلى عملية محوسبة متكاملة لها إمكانية الوصول إلى حساب تداول لوضع الأوامر. ويلزم ما يلي:
المعرفة البرمجة الحاسوبية لبرمجة استراتيجية التداول المطلوبة والمبرمجين استأجرت أو برامج التداول مسبقة الصنع شبكة الاتصال والوصول إلى منصات التداول لوضع أوامر الوصول إلى تغذية البيانات السوق التي سيتم رصدها من قبل خوارزمية للحصول على فرص لوضع أوامر القدرة والبنية التحتية من أجل إعادة النظر في النظام الذي تم بناؤه قبل بدء تشغيله في الأسواق الحقيقية. توفر البيانات التاريخية للاختبار المسبق، تبعا لتعقيد القواعد المطبقة في الخوارزمية.
وفيما يلي مثال شامل: رويال داتش شل (رديز) مدرج في بورصة أمستردام (إكس) وبورصة لندن (لس). دعونا نبني خوارزمية لتحديد فرص المراجحة. وفيما يلي بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام:
تداول الفوركس باليورو، في حين يتداول سوق لندن للأوراق المالية بالجنيه الإسترليني بسبب فارق التوقيت لمدة ساعة واحدة، يفتح إكس قبل ساعة من بورصة لندن، يليه التداولان في وقت واحد للساعات القليلة القادمة ثم يتداولان فقط في بورصة لندن خلال الساعة الأخيرة عند إغلاق إكس .
هل يمكننا أن نستكشف إمكانية التداول بالمراجحة على أسهم شركة رويال داتش شل المدرجة في هذين السوقين بعملتين مختلفتين؟
برنامج حاسوبي يمكنه قراءة أسعار السوق الحالية السعر يغذي من كل من لس و إكس إكس تغذية سعر صرف الفوركس مقابل سعر صرف غبب-ور القدرة على وضع الأمر الذي يمكن أن توجه النظام إلى الصرف الصحيح القدرة على الاختبار السابق على الأعلاف السعر التاريخية.
يجب أن يقوم برنامج الكمبيوتر بما يلي:
قراءة تغذية الأسعار الواردة من أسهم رديز من كلا التبادل باستخدام أسعار الصرف الأجنبي المتاحة، وتحويل سعر عملة واحدة إلى أخرى إذا كان هناك اختلاف كبير بما فيه الكفاية السعر (خصم تكاليف الوساطة) مما يؤدي إلى فرصة مربحة، ثم وضع شراء ترتيب على سعر صرف أقل وبيع النظام على ارتفاع سعر الصرف إذا تم تنفيذ أوامر كما هو مطلوب، فإن الأرباح التحكيم تتبع.
بسيطة وسهلة! ومع ذلك، فإن ممارسة التداول الخوارزمية ليست بهذه البساطة للحفاظ على وتنفيذ. تذكر، إذا كنت يمكن أن تضع التجارة ألغو ولدت، لذلك يمكن للمشاركين في السوق الأخرى. وبالتالي، تتقلب الأسعار في الملي ثانية وحتى الميكروثانية. في المثال أعلاه، ماذا يحدث إذا تم تنفيذ صفقة الشراء، ولكن تجارة البيع لا تتغير مع تغير أسعار البيع في الوقت الذي يصل فيه طلبك إلى السوق؟ سوف ينتهي بك الأمر يجلس مع موقف مفتوح، مما يجعل استراتيجية المراجحة الخاص بك لا قيمة له.
هناك مخاطر وتحديات إضافية: على سبيل المثال، مخاطر فشل النظام، وأخطاء الاتصال بالشبكة، والفترات الزمنية بين أوامر التجارة والتنفيذ، والأهم من ذلك كله، الخوارزميات الناقصة. وكلما كانت الخوارزمية الأكثر تعقيدا، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاختبار المسبق الأكثر صرامة قبل وضعها موضع التنفيذ.
الخط السفلي.
التحليل الكمي لأداء الخوارزمية يلعب دورا هاما ويجب دراسته بشكل نقدي. انها مثيرة للذهاب لأتمتة بمساعدة أجهزة الكمبيوتر مع فكرة لكسب المال دون عناء. ولكن يجب على المرء أن يتأكد من أن النظام يتم اختبارها بشكل كامل ويحدد الحدود المطلوبة. يجب على التجار التحليليين النظر في تعلم البرمجة ونظم البناء من تلقاء نفسها، ليكونوا واثقين من تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة بطريقة مضمونة. استخدام الحذر واختبار شامل من ألغو التداول يمكن أن تخلق فرص مربحة. (لمزيد من المعلومات، راجع كيفية كتابة روبوت ألغو التجاري الخاص بك.)
خوارزمية خيارات التداول، الجزء 1.
على الرغم من العديد من الميزات المثيرة للاهتمام من الخيارات، التجار الخاص نادرا ما الاستفادة منها (بالطبع أنا & # 8217؛ م يتحدث هنا من الخيارات الجادة، وليس الخيارات الثنائية). ربما خيارات لا تحظى بشعبية بسبب سمعتها من كونها معقدة. أو بسبب عدم وجود دعم من قبل معظم أدوات البرمجيات التجارية. أو بسبب علامات الأسعار من الأدوات القليلة التي تدعمها والبيانات التاريخية التي تحتاجها للتداول حسابي. واتيفر & # 8211؛ قمنا مؤخرا بعدة عقود برمجة لأنظمة تداول الخيارات، وفوجئت أنه حتى الأنظمة البسيطة بدا أنها تنتج أرباحا متسقة نسبيا. تبدو خيارات البيع بشكل خاص أكثر ربحا من التداول & # 8216؛ التقليدية & # 8217؛ الصكوك. هذه المقالة هي الأولى من سلسلة مصغرة عن كسب المال مع تداول الخيارات الحسابية.
الخيارات 101.
يتم شرح الخيارات على العديد من المواقع وفي العديد من الكتب التجارية، لذلك هنا & # 8217؛ مجرد لمحة سريعة. والخيار هو عقد يمنح صاحبه الحق في شراء (خيار خيار البيع) أو بيع (خيار البيع) أصلا ماليا (السعر الأساسي) بسعر ثابت (سعر الإضراب) في أو قبل تاريخ محدد (تاريخ انتهاء الصلاحية) . إذا كنت تبيع قصير (كتابة) خيارا، يمكنك & # 8217؛ أخذ الجانب الآخر من التجارة. حتى تتمكن من إدخال موقف في 4 طرق مختلفة: شراء مكالمة، شراء وضع، بيع قصيرة مكالمة، بيع قصيرة وضعت. وهذا مع كل مزيج ممكن من أسعار الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية.
قسط هو السعر الذي تدفعه أو جمع لشراء أو بيع خيار. وهو أقل بكثير من سعر الأسهم الأساسية. أسواق الخيارات الرئيسية عادة ما تكون سائلة، حتى تتمكن من شراء أي وقت، كتابة، أو بيع خيار مع أي سعر الإضراب معقول وتاريخ انتهاء الصلاحية. إذا كان السعر الحالي الحالي (السعر الفوري) لخيار المكالمة فوق سعر الإضراب، فإن الخيار هو في المال؛ وإلا فإنه & # 8217؛ ق من المال. العكس هو الصحيح لخيارات وضع. في-- المال هو جيد بالنسبة للمشتري وسيئة للبائع. ويمكن ممارسة الخيارات في المال ويتم بعد ذلك تبادل للالأساسية في سعر الإضراب. الفرق بين البقعة والإضراب هو أرباح المشتري وخسارة البائع. يمكن ممارسة خيارات النمط الأمريكي في أي وقت، خيارات النمط الأوروبي فقط عند انتهاء الصلاحية.
لا يمكن ممارسة الخيارات خارج المال، على الأقل ليس في الربح. لكنها لا قيمة لها، لأنها لا تزال لديها فرصة للسير في المال قبل انتهاء الصلاحية. وتعتمد قيمة الخيار على تلك الفرصة، ويمكن حسابها للخيارات الأوروبية من السعر الفوري، والإضراب، والانتهاء، ومعدل العائد الخالي من المخاطر، ومعدل توزيعات الأرباح، والتقلب الأساسي مع صيغة بلاك سكولز الشهيرة. هذه القيمة هي أساس علاوة الخيار. قد ينحرف قسط حقيقي قليلا بسبب العرض والطلب، ومحاولات لاستباق اتجاه السعر الأساسي & # 8217؛ s.
عن طريق عكس الصيغة مع عملية تقريب، ويمكن حساب التقلب من قسط الحقيقي. هذا التقلب الضمني هو كيف تتوقع السوق أن تتذبذب الكامنة في المرة القادمة. والمشتقات الجزئية لقيمة الخيار هي الإغريق (دلتا، فيغا & # 8211؛ دون & # 8217؛ ر معرفة ما هي الرسالة اليونانية أن & # 8217؛ s من المفترض أن يكون & # 8211؛ وثيتا). أنها تحدد في أي اتجاه، ومدى قوة، سوف تتغير القيمة عندما تتغير معلمة السوق.
هذا كل المعلومات الأساسية اللازمة لخيارات التداول. بالمناسبة، انها مثيرة للاهتمام لمقارنة أداء استراتيجيات من الكتب التجارية. في حين أن الفوركس أو أنظمة تداول الأسهم الموصوفة في تلك الكتب هي في الغالب بطابقين وتفقد بالفعل في باكتست بسيط، فإنه ليس كذلك مع أنظمة الخيار. وغالبا ما يفوزون في الاختبارات الخلفية. وهذا على الرغم من أنني & # 8217؛ م متأكد من أن ما يقرب من أي مؤلف قد باكتستد حقا لهم. هل مؤلفو كتاب تداول الخيارات أكثر ذكاء من مؤلفي الكتاب التجاريين الآخرين؟ ربما، ولكننا & # 8217؛ سوف نرى أن هناك تفسير بديل.
لماذا خيارات التداول على الإطلاق؟
فهي أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة في التجارة، وتحتاج إلى صيغة نوبل الحائز على جائزة لحساب القيمة التي بخلاف ذلك سيكون ببساطة الفرق من سعر الدخول والخروج. على الرغم من كل هذا، خيارات توفر العديد من المزايا الرائعة على الأدوات المالية الأخرى:
رافعة مالية عالية. مع 100 $ يمكنك شراء سوى عدد قليل من الأسهم، ولكن خيارات عدة مئات من الأسهم. المخاطر الخاضعة للمراقبة. يمكن لموقف قصير في سهم مسح حسابك. مواقف في خيارات يمكن أن تكون ذكية مجتمعة للحد من المخاطر في أي طريقة المرجوة. وعلى عكس وقف الخسارة انها & # 8217؛ ق حد المخاطر الحقيقية. أبعاد إضافية. أرباح الأسهم تعتمد فقط على ارتفاع أو انخفاض الأسعار. ويمكن تحقيق أرباح الخيار مع ارتفاع التقلب، وتقلب الانخفاض، وتحرك الأسعار في نطاق، من نطاق، أو أي سلوك آخر يمكن تخيله. النار وننسى. تنتهي صلاحية الخيارات، لذلك لا تحتاج إلى خوارزمية لإغلاقها (إلا إذا كنت ترغب في بيعها أو ممارستها في ظروف خاصة). وأنت تدفع أي لجنة الخروج لخيار انتهت صلاحيته. ميزة البائع. بسبب قسط، يمكن للخيارات لا تزال تنتج ربحا للبائع حتى لو التحركات الأساسية في الاتجاه الخاطئ.
تتطلب أخلاقيات القراصنة أنك لا تدعي شيئا ما فحسب، بل تثبت ذلك. للحصول على دراية الخيارات، واسمحوا & # 8217؛ ق وضع المطالبة الأخيرة، ميزة البائع، للاختبار:
هذا هو بسيط جدا نظام التداول الخيار. فإنه يكتب عشوائيا الدعوة أو وضع خيارات ويبقي المواقف مفتوحة حتى تنتهي. بسبب وضع / الدعوة العشوائية هو الاتجاه الملحد. قبل النظر في تفاصيل الرمز، فقط تشغيله في وضع [اختبار] بضع مرات (أنت & # 8217؛ سوف تحتاج زورو الإصدار 1.53 أو أعلى). ستلاحظ أن النتيجة مختلفة في أي وقت، ولكنها غالبا ما تكون إيجابية من السلبية، على الرغم من طرح العمولة من الربح. نتيجة نموذجية:
يمكنك أن ترى أن معظم الصفقات الفوز، ولكن عندما يخسرون، فإنها تفقد كبيرة. الآن عكس الاستراتيجية وشراء الخيارات بدلا من بيعها: استبدال إنتيرشورت () من إنتيرلونغ (). تشغيله مرة أخرى بضع مرات (السيناريو يحتاج حوالي 3 ثوان ل باكتست). سترى الآن أن النتيجة غالبا ما تكون سلبية & # 8211؛ في الواقع تقريبا أي وقت.
يبدو أن الخيارات، على الأقل اختبار تجسس العقود، في الواقع صالح البائع. هذا يشبه إلى حد ما التوقعات الإيجابية للمراكز الطويلة في الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة، أو مؤشر الآجلة، ولكن الخيار خيارات البائع هو أقوى ومستقلة عن اتجاه السوق. قد يفسر جزء كبير من النتائج الإيجابية لأنظمة الخيارات في تداول الكتب. لماذا هناك المشترين الخيار ثم على الإطلاق؟ وغالبا ما يتم شراء الخيارات ليس من أجل الربح، ولكن كتأمين ضد اتجاهات الأسعار غير المواتية من الكامنة. ولماذا هو ميزة البائع لا المحجوبة بعيدا عن أسماك القرش السوق؟ ربما بسبب عدم وجود تداول خوارزمي مع خيارات كثيرة، ولأن هناك على أي حال المزيد من الحيتان من أسماك القرش في الأسواق المالية.
وظائف للخيارات.
يمكننا أن نرى أن تداول الخيارات و باكتستينغ يتطلب بضع وظائف أكثر من مجرد تداول الكامنة. وبدون خيارات، سيتم تخفيض نفس نظام التداول العشوائي إلى هذا السيناريو القصير:
تتطلب الخيارات (على الأقل) ثلاث وظائف إضافية:
يقوم داتالود (1، & # 8221؛ SPY_Options. t8 & # 8243؛، 9) بتحميل بيانات الخيارات التاريخية من الملف & # 8220؛ SPY_Options. t8 & # 8221؛ في مجموعة بيانات. تتضمن بيانات الخيارات ليس فقط أسعار الطلب والعطاء، ولكن أيضا سعر الإضراب، وتاريخ انتهاء الصلاحية، ونوع & # 8211؛ وضع أو الاتصال، الأمريكية أو الأوروبية & # 8211؛ من أي خيار، وبعض نادرا ما تستخدم بيانات إضافية مثل الفائدة المفتوحة. وعلى عكس بيانات الأسعار التاريخية، تكون بيانات الخيارات مكلفة عادة. يمكنك شرائه من البائعين مثل إيفولاتيليتي. ولكن هناك & # 8217؛ s وسيلة بديلة للحصول عليه مجانا، والتي سوف & # 8217 سوف تصف أدناه.
يسرد العمود المركزي أسعار إضراب مختلفة وتواريخ انتهاء الصلاحية، والأجزاء اليمنى واليسرى هي أسعار الطلب والعطاء وأحجام طلبات الشراء للدعوات المخصصة لهم (يسار) ووضع الخيارات (يمين). الأسعار للسهم الواحد. فإن عقد الخيار يغطي دائما عددا معينا من الأسهم، وعادة 100. لذلك يمكنك أن ترى في القائمة أعلاه أنك سوف تحصل على 15 $ قسط عند كتابة خيار دعوة سبي تنتهي في الأسبوع المقبل (03 فبراير 2017) مع 230 $ سعر الإضراب. إذا فاز سبي & # 8217؛ ر فوق $ 230 حتى ذلك التاريخ، و $ 15 هي الربح الخاص بك. إذا كان ريسد إلى 230 $ و 10 سنتا ويتم ممارسة الخيار (يحدث تلقائيا عندما تنتهي في المال)، لا تزال تحتفظ 5 $. ولكن إذا ارتفع فجأة إلى 300 $ (ربما أعلن ترامب جدران جديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكلها تدفع من قبل نفسه)، عليك أن تتحمل خسارة 6985 $.
تعرض الصورة 54 عقدا، ولكن هذا ليس سوى جزء صغير من سلسلة الخيارات، نظرا لوجود العديد من تواريخ انتهاء الصلاحية وأسعار الإضراب المتاحة. سلسلة خيارات سبي يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 10،000 خيارات مختلفة. يتم تحميلها جميعا إلى جهاز الكمبيوتر مع وظيفة كونتراكتيوبديت أعلاه، والتي يمكن أن يستغرق ذلك بضع ثوان لإكمال.
العقد (النوع، 30، برايسكلوز ()) خيارا محددا من سلسلة الخيارات التي تم تنزيلها سابقا. نوع (بوت أو كال)، والأيام حتى انتهاء (30)، والإضراب (برايسكلوس () هو السعر الحالي من الكامنة) هي معلومات كافية لتحديد أفضل خيار المناسب. لاحظ أنه للحصول على أسعار الإضراب الصحيحة في باكتست، قمنا بتحميل بيانات الأسعار الأساسية مع العلم أونادجوستيد. أسعار الإضراب دائما غير معدلة.
بمجرد اختيار العقد، إنتيرلونغ المقبل () أو إنتيرشورت () يشتري أو يبيع الخيار في السوق. إن الشرط إذا () يتحقق من أن العقد متاح وتاريخ انتهاء صلاحيته يختلف عن التاريخ السابق (لضمان تداول العقود المختلفة فقط). حدود الدخول أو التوقف أو الربح سوف تعمل كالمعتاد، فإنها الآن تنطبق فقط على قيمة الخيار، والعلاوة، بدلا من السعر الأساسي. ويفترض باكتست أنه عند ممارسة الخيار أو انتهاء صلاحيته في المال، يتم بيعها مباشرة على الفور، ويتم حجز الربح في حساب المشتري وخصم من حساب البائع. إذا كان الخيار تنتهي من المال، والموقف تختفي فقط. لذلك نحن لا نهتم بالخروج من المواقف في هذه الاستراتيجية. وبصرف النظر عن تلك الاختلافات، فإن خيارات التداول تعمل تماما مثل تداول أي أداة مالية أخرى.
استراتيجيات الخيار باكتستينغ.
هنا & # 8217؛ s طريقة سهلة للحصول على الأغنياء. فتح حساب يب وتشغيل برنامج يسجل سلاسل الخيارات وأسعار العقود في فترات دقيقة واحدة. هذا ما فعله بعض بائعي البيانات في السنوات الخمس الماضية، والآن هم عزيزون بيع كنوز البيانات الخاصة بهم. على الرغم من أنه يمكنك بسهولة دفع عدة آلاف من الدولارات لبضع سنوات & # 8217؛ ق سلاسل الخيارات من الأسهم الرئيسية، وأنا لست متأكدا من الذي يملك حقا حقوق الطبع والنشر من هذه البيانات & # 8211؛ البائع، وسيط، وتبادل، أو المشاركين في السوق؟ قد تكون هذه منطقة رمادية قانونية. على أي حال، تحتاج البيانات التاريخية لتطوير استراتيجيات الخيارات، وإلا لم تتمكن من باكتست لهم.
هنا & # 8217؛ s طريقة للحصول عليه مجانا ودون أي مشاكل قانونية:
هذا السيناريو هو أطول قليلا من البرامج النصية زورو المعتادة أن أشر هنا، لذلك فزت & # 8217؛ ر شرح ذلك بالتفصيل. أنه يولد سلاسل الخيار الاصطناعي لأي يوم من 2018-2017، ويخزن لهم في ملف البيانات التاريخية. يتم احتساب أسعار اخليار من السعر األساسي، والتقلب، ومعدل الفائدة احلالي اخلالي من املخاطر، ومعدل توزيعات األرباح. ويستخدم ثلاثة نطاقات لأسعار الإضراب، وتاريخ انتهاء الصلاحية في أي يوم جمعة من ال 180 يوما القادمة. تحتاج R تثبيت لتشغيله، وأيضا حزمة روانتليب لحساب القيم الخيار. يتم وصف جميع وظائف في دليل زورو. العائد () الدالة ترجع معدل العائد الحالي من أذون الخزانة الأمريكية، و كونتراكتفال () بحساب قسط من خلال حل المعادلة التفاضلية مع جميع المعلمات الخيار. شفرة المصدر لكلا الدوال يمكن العثور عليها في العقد. ج تشمل ملف.
بسبب بطيئة المعادلة التفاضلية حلالا وعدد كبير من الخيارات، السيناريو يحتاج عدة ساعات لإكمال. هنا & # 8217؛ s مقارنة البيانات التي تم إنشاؤها مع بيانات خيارات سبي الحقيقي:
الخط الأزرق هي أسعار الخيار الاصطناعي، والخط الأسود هي الأسعار الحقيقية التي تم شراؤها من بائع بيانات الخيارات، على حد سواء لمدة 3 أسابيع عقود الجاسوس مع 10 نقطة بقعة بقعة الإضراب. يمكنك أن ترى أن الأسعار تتطابق بشكل جيد للغاية. هناك بعض الاختلافات الصغيرة التي قد تكون عشوائية جزئيا، والناجمة جزئيا عن الشذوذ في العرض والطلب. للاستراتيجيات التي تستغل تلك الشذوذ & # 8211؛ والتي تشمل جميع الاستراتيجيات القائمة على التقلبات الضمنية & # 8211؛ أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية تحتاج أسعار الخيارات التاريخية الحقيقية. بالنسبة لاستراتيجيات الخيارات التي تستغل فقط تغيرات الأسعار أو تقلب البيانات الأساسية، فإن البيانات الاصطناعية ستفعل على الأرجح. انظر، قراءة هذه المادة حتى النهاية حفظت بالفعل لك بضعة آلاف من الدولارات.
استنتاج.
خيارات وخيارات مجموعات يمكن استخدامها لإنشاء الأدوات المالية الاصطناعية مع خصائص مثيرة جدا للاهتمام. من المرجح أن تكون استراتيجيات الخيارات، وخاصة خيارات البيع، مربحة أكثر من غيرها من الاستراتيجيات. استراتيجيات الخيار الخوارزمي هي قليلا، ولكن ليس أكثر تعقيدا بكثير من الاستراتيجيات مع الأدوات المالية الأخرى.
I & # 8217؛ لقد شملت جميع البرامج النصية في مخزن البرنامج النصي 2017، وأيضا مجموعة البيانات التاريخية مع معدلات العائد (وإلا كنت في حاجة الى جسر كواندل أو زورو S لتحميلها). ستحتاج إلى زورو 1.53 أو أعلى، والذي يتوفر حاليا ضمن & # 8220؛ بيتا & # 8221؛ رابط من صفحة التحميل زورو. رسالة الخطأ من النسخة زورو مجانا حول جسر كواندل غير معتمد يمكن تجاهلها، وذلك بسبب معدلات العائد المدرجة سوف تشغيل البرنامج النصي ومع ذلك.
في المقالة التالية نحن & # 8217؛ ليرة لبنانية ننظر عن كثب في القيم الخيار وفي أساليب الجمع بين الخيارات للحد من المخاطر أو التداول يتراوح السعر التعسفي. تلك المجموعات مع أسماء مضحكة مثل & # 8220؛ الحديد كوندور & # 8221؛ أو & # 8220؛ بوترفلي & # 8221؛ غالبا ما يشار إليها باستراتيجيات الخيارات، ولكنها ليست & # 8211؛ فهي مجرد أدوات مالية مصطنعة. كيف تتاجر بها هو ما يصل الى استراتيجية حقيقية. بعض استراتيجيات الخيار بسيطة، ولكن مربحة باستمرار سيكون موضوع المادة الثالثة من هذه السلسلة المصغرة.
49 أفكار حول & لدكو؛ خوارزمية خيارات التداول، الجزء 1 & رديقو؛
مادة مثيرة جدا للاهتمام! لدي خيار واحد نظام التداول التلقائي التي تم إنشاؤها من قبل المطورين زورو (عمل عظيم بالمناسبة) وأنه من المهم جدا أن نرى، أن استراتيجيتي يولد نتائج مماثلة لاستراتيجية الخاص & # 8220؛ عشوائي & # 8221؛. وإنني أتطلع إلى المقالات القادمة من هذه السلسلة المصغرة.
أود أن أسأل، هل لديك أي فكرة إذا كان سيتم ترجمة كتابك إلى اللغة الإنجليزية في أي وقت قريب؟ أحب قراءة الكتاب.
أنا & # 8217؛ م مهتمة تماما في هذه المقالات سلسلة مصغرة. واسمحوا لي أن أعرف المقبل واحد من هذه السلسلة.
شكرا & # 8211؛ نعم، ومن المقرر إصدار كتاب الإنجليزية، وأنا فقط يجب أن تجد بعض الوقت لمراجعة الترجمة الخام. أندرس: يمكنك إدخال بريدك الإلكتروني في حقل الاشتراك على اليمين.
مقالة لطيفة، أود أن أسألك ما هي الكتب الجيدة أو حيث يمكنني أن أتعلم التجارة مع الخيارات. شكر.
أنا على حق، رهات تلك الأسعار الاصطناعية والحقيقية تتعلق نوع من & # 8220؛ الاصطناعية & # 8221؛ الخيار الذي تم تقديمه كسلسلة متداولة من الخيارات الحقيقية مع أقرب تاريخ انتهاء الصلاحية وتغيير الإضراب ديناميكيا (اعتمادا على السعر الأساسي)؟
إنفستوبيديا و تاستيتراد لديها بعض الدروس ومقاطع الفيديو حول الخيارات. - انها لا تدحرجت على سلسلة، ولكن سلسلة الخيار مع ضربات مختلفة وتاريخ انتهاء الصلاحية، تماما كما هو الحال في الحياة الحقيقية. وإلا فإن الاختبار الخلفي لن يكون واقعيا.
عندما تقوم بمقارنة الأسعار الاصطناعية بالأسعار الحقيقية، هل تستخدم إضراب أجهزة الصراف الآلي؟ النقطة الكاملة، بالنسبة لي، من باكتستينغ استراتيجية التداول الخيار مقابل البيانات الخيار الحقيقي هو أن في الأجنحة سوف يكون ضمنيا أكثر بكثير من تلك التي ولدت بشكل مصطنع.
كانت الضربات المستخدمة حوالي 10 نقاط إيتم.
نشكرك على نشر هذه المقالة المثيرة للاهتمام. هل لي أن أعرف متى سيتم نشر المادتين الأخريين من هذه السلسلة المصغرة؟
عندما أحصل على بعض الوقت & # 8230؛ 🙂
ما المادة لطيفة! وتبدو نتائج نظام التداول العشوائي مشابهة لمؤشر كبوي S & أمب؛ P 500 بوتوريت ومن المنطقي.
شكرا جزيلا على هذا المقال! كان مجرد التفكير في هذا في اليوم الآخر.
أنا أحب هذا بلوق & # 8217؛ ق المقالات كثيرا. أنا حاليا يتداول 1 سنة انتهاء خيارات المكالمة من أسهم محددة.
مشكلتي الأكبر مع & # 8220؛ ميزة البائع & # 8221؛ أنه يتناقض مع & # 8220؛ المخاطر التي تسيطر عليها & # 8221؛ بيان.
& # 8220؛ شيء غالبا ما يخلط بين المستثمرين هو ما إذا كان أو لم يكن قصيرة مكالمة وطويلة وضعت هي نفسها. بشكل حدسي، وهذا قد يجعل بعض الشعور، منذ المكالمات ويضع العقود المقابلة تقريبا، ولكن يجري قصيرة مكالمة وطويلة وضع ليست هي نفسها. عندما كنت طويلة وضعت، لديك لدفع قسط وأسوأ حالة سيؤدي إلى فقدان فقط قسط. ومع ذلك، عندما كنت قصيرة مكالمة، يمكنك جمع قسط الخيار، ولكن كنت تتعرض لكمية كبيرة من المخاطر & # 8221؛
لذلك عندما تكتب (عارية) يدعو خطر الخاص بك هو غير محدود. فترة انقضاء قصيرة (30 يوما) هو يوفر لك في معظم الحالات، ولكن هذا هو الوهم الذاتي. هذه الطريقة هي مشابهة جدا لعمليات احتيال التداول السير، حيث 99،5٪ من البوتات الوقت الفوز قليلا (e. g قسط المكالمة) مبلغ من المال، ولكن عندما كنت فضفاضة، وكنت خطر كمية كبيرة من المال الخاص بك.
مكالمة طويلة أو وضع خطر التجار محدودة ويختارون من خارج المال الخيارات لمضاعفة أرباحهم وموازية أنها تقلل من فرصة الفوز.
وأود أن تكون مهتمة في ليبس (1+ سنة انتهاء الصلاحية طويلة / خيارات وضع) باكتست.
افعل ذلك. تحميل زورو 1.54 من منتدى المستخدم، باكتست نظام مع ليبس. لهذا تحتاج إلى زيادة & # 8220؛ دايسماكس & # 8221؛ متغير في بيانات توليد البيانات النصية أعلاه إلى 1 سنة (365) أو 2 سنة (2 * 365) لتضمين عقود طويلة الأجل. سيحتاج البرنامج النصي بعد ذلك إلى مزيد من الوقت لتوليد البيانات.
منذ خيارات التداول هي ميزة زورو جديدة، أنا & # 8217؛ متساءل إذا كان الجزء أبي الوسيط من دليل (زورو التاجر / دليل / إن / brokerplugin. htm) تم تحديثها بما فيه الكفاية لحساب خيارات المناولة.
أنا & # 8217؛ م يسأل لأنني & # 8217؛ م تحاول كتابة البرنامج المساعد دل ل تراديكينغ (قريبا ليتم تسميته إلى ألي انفست). لديهم مخزونات، صناديق الاستثمار المتداولة، وعقود الخيارات. منخفضة جدا حاجز إلى دخول وسيط كذلك ($ 0 المطلوبة للحصول على الوصول أبي).
بالنسبة للخيارات، قم بتنفيذ وظائف أبي الأساسية بالإضافة إلى 5 وظائف بروكيركوماند: GET_POSITION و GET_OPTIONS و GET_UNDERLYING و SET_SYMBOL و SET_MULTIPLIER.
المادة رائعة، وذلك بفضل لتقاسم، حاولت من التعليمات البرمجية وتحميل البيانات الخيارات عن طريق البرنامج النصي، يبدو كل شيء لتحميل موافق وجعل لي ملف T8 48MB ل سبي ولكن عندما تشغيل البرنامج النصي عشوائي أنا & # 8217؛ ر الحصول على أي الصفقات. في المرة الأولى لقد ركض زورو (I & # 8217؛ م على أحدث إصدار تم تحميلها منذ 3 أيام) حتى حقا غير متأكد ما أنا & # 8217؛ م فعل خاطئ.
أي مساعدة سيكون موضع تقدير وأنا حقا نتطلع إلى الحلقة القادمة في هذه السلسلة آسر 😉
هنا هو إخراج السجل:
خيارات الاختبارسيلراندوم سبي.
أسيت أكونت أسيب.
فترة البار 24 ساعة (متوسط 2233 دقيقة)
فترة الاختبار 12.01.2018-01.06.2018 (1270 بار)
فترة الاستعادة 80 بارات (16 أسبوعا)
وضع محاكاة واقعية (الانزلاق 5.0 ثانية)
انتشار 2.0 نقطة (لفة 0.00 / 0.00)
العقود لكل لوت 1.0.
إجمالي الربح / الخسارة 0.00 $ / -0.00 $ (-1p)
متوسط الربح 0.00 $ / السنة، 0.00 $ / الشهر، 0.00 $ / اليوم.
ماكس دراون -0.00 $ -1٪ (مي -0.00 $ -1٪)
إجمالي الوقت المنخفض 0٪ (تاي 0٪)
الحد الأقصى للوقت 0 دقيقة من سبتمبر 2018.
أقصى هامش مفتوح 0.00 $
الحد الأقصى للمخاطر المفتوحة 0.00 $
حجم التداول 0.00 $ (0.00 $ / يار)
تكاليف المعاملة 0.00 $ سبر، 0.00 $ سلب، 0.00 $ رول.
رأس المال مطلوب 0 $
عدد الصفقات 279 (52 / سنة، 1 / أسبوع، 1 / يوم)
النسبة المئوية للفوز 0.0٪
الحد الأقصى للفوز / الخسارة 0.00 $ / & # 8211؛ 0.00 $
متوسط أرباح التجارة 0.00 $ -1 $ p (+ 0.0p / -1. $ p)
متوسط انزلاق التجارة 0.00 $ 1. $ p (+ 0.0p / -1. $ p)
متوسط قضبان التداول 23 (+0 / -23)
أقصى قضبان تجارية 26 (5 أسابيع)
الوقت في السوق 506٪
ماكس الصفقات المفتوحة 6.
أقصى خسارة متتالية 279 (غير مترابطة 279)
العائد السنوي 0٪
نسبة شارب 0.00.
معيار كيلي 0.00.
R2 معامل 1.000.
مستوى الثقة أر دماكس كابيتال.
تحليل محفظة أوبتف بروف فوز / خسارة وغت٪
ومقتطف من ملف السجل & # 8230؛
[1338: فري 13.05.16 19:00] +0 +0 6/271 (206.21)
[سبي :: SC1272] اتصل 20180513 204.0 0@3.5713 غير متداولة اليوم!
[سبي :: SC1272] منتهي الصلاحية 1 اتصل 20180513 204.0 0 @ 207: +0.00 أت 19:00:00.
[1339: مون 16.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.96)
[1340: الثلاثاء 17.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (206.46)
[1341: ويد 18.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.44)
[1342: ذو 19.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.06)
[سبي :: SC4278] ورايت 1 كال 20180624 205.0 0@3.4913 أت 19:00:00.
[1343: فري 20.05.16 19:00] +0 +0 6/272 (204.92)
[سبي :: SP1773] وضع 20180520 208.0 0@4.2851 لا تداول اليوم!
[سبي :: SP1773] منتهية الصلاحية 1 ضع 20180520 208.0 0 @ 204: +0.00 أت 19:00:00.
[1344: مون 23.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (205.51)
[1345: الثلاثاء 24.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (206.17)
[1346: ويد 25.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (208.67)
[1347: الخميس 26.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (209.44)
[سبي :: SC4779] ورايت 1 كال 20180701 209.0 0@3.7358 أت 19:00:00.
[1348: الجمعة 27.05.16 19:00] +0 +0 6/273 (209.53)
[سبي :: SP2274] وضع 20180527 208.0 0@3.3622 لا تتداول اليوم!
[سبي :: SP2274] منتهية الصلاحية 1 ضع 20180527 208.0 0 @ 209: +0.00 أت 19:00:00.
[1349: الثلاثاء 31.05.16 19:00] +0 +0 5/274 (210.56)
[سبي :: SC2775] الغلاف 1 اتصل 20180531 207.0 0@2.2309: +0.00 في 19:00:00.
[سبي :: SC3276] كوفر 1 كال 20180531 205.0 0@5.1843: +0.00 أت 19:00:00.
[سبي :: SP3777] الغلاف 1 ضع 20180531 206.0 0@0.8602: +0.00 في 19:00:00.
[سبي :: SC4278] كوفر 1 كال 20180531 205.0 0@4.9463: +0.00 أت 19:00:00.
[سبي :: SC4779] كوفر 1 كال 20180531 209.0 0@2.8347: +0.00 أت 19:00:00.
[1350: ويد 01.06.16 19:00] +0 +0 0/279 (209.12)
أرى أن يتم فتح جميع المواقف مع حجم صفر، كما لو كنت قد حددت عدد العقود إلى 0. هل استخدمت البرنامج النصي غير المعدل من مستودع؟
أنا & # 8217؛ م باستخدام ملف OptionsSimulate. c مباشرة من ملف مضغوط.
لقد قمت بتثبيت R ومكتبات كوانتليب وجسر R يبدو أن تعمل بشكل جيد كذلك.
الجزء العلوي من الملف.
سترينغ فلنام = & # 8220؛ هيستوري \\ SPY_SimOptions. t8 & # 8221 ؛؛
فار ستريكيماكس [3] =؛ // 3 نطاقات ضربة مع خطوات مختلفة.
فار ستريكستيب [3] =؛ // ستيبويدثس للنطاقات الثلاثة.
إنت دايسماكس = 180؛
فار بيداسكسبريد = 2.5؛ // عرض التسعير / الطلب في المئة.
فار ديفيدند = 0.02؛
إنت تايب = 0؛ // أور أوروبية، أو فيوتشر.
لوكباك = 21؛ // للتقلب.
أنا & # 8217؛ م آسف للأسئلة n00b، وأدواتها للاهتمام حقا وأنظمة وكنت أرغب في محاولة الخروج بعض ينتشر الائتمان الرأسي باستخدام هذا الرمز كأساس على سبي وربما بعض الصكوك الأخرى!
انها ليست مسألة مستجد، بل هو في الواقع خطأي. أرى فقط أنني & # 8217؛ نسي لضبط خيارات مضاعف في البرنامج النصي. هذا لا يهم مع النسخة زورو السابقة منذ المضاعف كان 100 افتراضيا، ولكن يجب الآن تعيين لأن الخيارات يمكن أن يكون مضاعفات مختلفة جدا.
I & # 8217؛ لقد صحح النص البرمجي أعلاه. شكرا لإعلام لي!
نعم كان ذلك!
الحصول على نتائج العودة الآن، وذلك بفضل جزيلا لمساعدتكم جكل.
أنا & # 8217؛ م الآن لوضع 1MM $ في حساب وتجارة هذا الطفل 😉
هل لديك أي فكرة عندما سوف تحصل على العمل على بقية المواد في هذه السلسلة؟
يبدو أن الرمز أدناه لا يعمل بعد الآن.
يتكامل ملف كسف SPY. csv مع هذا المحتوى:
QECx05، عنوان ورل الذي طلبته غير صحيح. الرجاء استخدام عنوان ورل التالي بدلا من ذلك: / أبي / v3 / داتاسيتس /: database_code /: dataset_code.
عذرا، في الواقع كان هذا الملف من كواندل، وتحتاج إلى اشتراك مدفوع.
من ياهو أحصل على الخطأ يمكن & # 8217؛ ر تحميل سبي من ياهو.
أي شخص لديه نفس المشكلة؟
أعتقد أن كلهم يواجهون نفس المشكلة، حيث غيرت ياهو بروتوكولها الأسبوع الماضي. إذا واجهت مشاكل من هذا القبيل، والبحث عن حل ليس فقط على بلدي بلوق، ولكن لأول مرة في منتدى زورو:
شكرا لكم على هذه المعلومات المفيدة عن أنظمة التداول الآلي!
أنا & # 8217؛ م جميلة جديدة لهذا ولكن أعتقد أن هذا هو صفقة أكبر بكثير مما جعله الصوت:
وGT. هناك بعض الاختلافات الصغيرة التي قد تكون عشوائية جزئيا، والناجمة جزئيا عن الشذوذ في العرض والطلب. بالنسبة للاستراتيجيات التي تستغل تلك الحالات الشاذة ستحتاج إلى بيانات تاريخية حقيقية.
وجود تقلب دقيق ضروري. وبدون ذلك، أنت لست مجرد كتابة استراتيجية لا تستغل تلك الحالات الشاذة، فأنت تكتب واحدة تتجاهلها تماما. انها قابلة للمقارنة لتوليد سعر السهم عن طريق اختيار رقم عشوائي على أساس توزيع الاحتمالات في الأسابيع السابقة & # 8217؛ أسعار أو تمهيد جميع أكبر التحركات.
تستند أسعار الخيارات إلى التوقعات حول المستقبل ولكن (ما لم أسيء فهم شفرتك)، فإنك تقوم بتسعيرها استنادا إلى الماضي. سوف تكون الاختلافات أكثر وضوحا على أوندرلينجس غير سبي، وخاصة حول وقت الأرباح (ويقول آبل، مسفت أو غوغ).
وأجد أيضا صعوبة في التفكير في استراتيجية لا تستغل الفرق بين التقلب الضمني والفعلي. حتى دلتا 16/5 وضعت انتشارا على سبي يعمل فقط وكذلك لأنه لأن الرابع هو أعلى بكثير مما ينبغي أن يكون.
نعم، التغييرات سعر الخيار بسبب توقع تقلب، ربما عندما نهج أخبار الشركة، ينتمي إلى الشذوذ المذكورة. القاعدة العامة هي: بالنسبة للشذوذ التي لها أيضا تأثير على الكامنة يمكنك استخدام الأسعار الاصطناعية. بالنسبة إلى الحالات الشاذة التي تؤثر فقط على الخيارات، ولكن ليس العناصر الأساسية، ستحتاج إلى شراء بيانات خيارات تاريخية حقيقية.
كيف جيدة أن تكون البيانات محاكاة إذا كنت سوف تغيير باربيريود = 1440 ليكون باربيريود = 1؟
نظريا، جيدة أو سيئة كما البيانات اليومية، لأن المبدأ هو نفسه. ولكن لم أجد بعد اختبارات مع 1 دقيقة خيارات البيانات. هذا & # 8217؛ s فظيع الكثير من البيانات.
& # 8220؛ بسبب بطء المعادلة التفاضلية حلالا وعدد كبير من الخيارات، السيناريو يحتاج عدة ساعات لإكمال. & # 8221؛
كم أسرع هل تعتقد أن هذا يمكن أن يكون إذا تم استبدال الأشياء R / كوانتمود C / C ++؟ أنا & # 8217؛ م التفكير في توليد الكثير من البيانات الاصطناعية.
أعتقد أنه _is_ C ++، على الأقل كوانتليب الكامنة مبرمجة في C ++. و R على علوي وربما لا تذكر. المشكلة ليست رمز، ولكن الرياضيات. حل المعادلات التفاضلية عدديا بطيئة. بلاك سكولز أسرع بكثير، ولكن للخيارات الأوروبية فقط. إذا كان لديك الكثير حقا من البيانات لتوليد، قد يكون من المنطقي للتحقق من سرعة أساليب تقريب مختلفة للخيارات الأمريكية.
لاحظت تقلب ثابت في 20 في السيناريو أعلاه لتوليد أسعار الخيار الاصطناعية. قد لا يكون هناك حجة لتقلب لتكون المتداول 30 يوما وتحسب بشكل منهجي من الكامنة؟
ماذا تعني مع & # 8220؛ المتداول 30 يوما & # 8221 ؛؟ 20 هي فترة التقلب المعتادة في الحسابات المالية، لأنها تعادل تقريبا شهر واحد. 30 ربما لن يحدث فرقا كبيرا.
يمكنك استخدام تقدير مرة واحدة من التقلب أعتقد: على سبيل المثال 16 ل S & أمب؛ P. ولكن على أساس متجدد فإنه سيكون على نطاق واسع جدا والذي هو بالطبع جزء من السبب في أسعار الخيارات تتغير كثيرا: كما ترتفع التقلبات حتى يفعل سعر الخيار. إذا كنت تستخدم المتوسط المتحرك لمدة 20 يوما (أو 30) المتداول سوف تحصل على أسعار خيار تركيبية أكثر دقة من مجرد افتراض شقة واحدة لمرة واحدة 16 ل S & أمب؛ P عندما تكون في بعض الأحيان الفعلية قد تكون 10، وأحيانا 30. لم أكن نظرت في العمارة زورو وذلك دون & # 8217؛ ر الآن ما إذا كان معظمها ناقلات، أو نظرة أو ما. وفي كلتا الحالتين سيكون من الممكن تضمين المتوسط المتحرك لليوم ذي الصلة لتقلب الأداة الأساسية بدلا من الرقم الثابت.
ولكن هناك مرة أخرى هذا هو ما تفعله ربما؟ هيستفولوف = فولاتيليتيوف (20) & # 8211؛ ربما هذا هو 20 يوما؟ لا 20٪؟
سؤال ليس بيانا.
على أي حال يبدو قطعة رائعة من البرمجيات. مجرد الذهاب إلى محراث في طريقي من خلال دليل.
نعم، يبدو فول هو سلسلة زمنية. آسف لإزعاجك.
نعم، انها تقلب سنوي من 20 يوما الماضية. إذا كانت 20٪، كنت قد كتبت: هيستفولوف = 0.2.
كلا. فإنه لا & # 8217؛ ر قطع عليه. لا يمكنك استخدام مقياس واحد للتقلب التاريخي لكل شيء بدءا من خيار شهر واحد إلى انتهاء صلاحية 24 شهرا. ولعل المخطط بأكمله غير صالح. على سبيل المثال إيف لمدة سنتين سبس يبلغ حاليا 15٪ + في حين أن خيار تنتهي في الأيام القليلة القادمة هو 5٪ إيش.
قد يكون غير صالح لاستخدام البيانات المصنعة على الإطلاق. إلا إذا كنت التعامل معها كنوع من اختبار مونت كارلو: هذا هو ما قد / كان يمكن أن يحدث / قد يحدث.
أنتوني، السيناريو هو حساب السعر الحالي للخيار. السعر الحالي يعتمد على التقلبات الحالية. ليس على التقلبات منذ 24 شهرا.
يمكنك حساب قيمة الخيارات الأوروبية مع صيغة بلاك سكولز، والخيارات الأمريكية، كما هو الحال في السيناريو أعلاه، مع طريقة التقريب. كلا الأسلوبين عادة استخدام 20 يوما تقلب. طريقة أخذ العينات التقلب يمكن أن تختلف، ولكن 20 يوما هي شائعة جدا لجميع برامج التداول الخيارات التي أعرفها. ويمكنك أن ترى من المقارنة مع الأسعار الحقيقية فوق أن هذه الفترة يعمل بشكل جيد إلى حد ما.
لا، لا يمكنك حساب السعر الحالي للخيار في أي يوم معين بهذه الطريقة. لا توجد طريقة لإعادة إنتاج تقلبات ضمنية بدقة وبالتالي السعر في أي تاريخ معين في الماضي. وهذا هو التقلب الضمني نحن مهتمون، وليس التاريخية. وأنا أتفق تماما على بلاك سكولز بطبيعة الحال واستخداماته ولكن هو عربة قبل الحصان إلى توقع لتوصيل في 20 تقلب اليوم كما في 3 يناير 1985 ونتوقع منه أن يأتي بسعر دقيق كما تداول في الإغلاق في ذلك اليوم ل سبس لأي إضراب معين أو انتهاء الصلاحية.
انها تبحث في الطريق الخطأ حول.
ما يمكنك أن تحاول أن تلعب حولها مع أساليب مختلفة لتقدير ما قد يكون ضمنا المجلد / السعر في 3 يناير 1985 لإضراب معين وانتهاء خيار سبس.
على سبيل المثال قد تستخدم التقلبات التاريخية لمدة 5 أيام لخيار تنتهي في أسبوع و 252 يوم تقلب لخيار تنتهي في السنة. أو قد تنطوي على تقلبات من خلال النظر في مصطلح هيكل العقود الآجلة فيكس من عام 2004. أو على الأقل استخدام مؤشر فيكس نفسه يعود إلى عام 1986 كمدخلات لتقلب 30 يوما.
ومهما فعلت، فلن تنجح في إنتاج أي شيء مثل ما تم تداوله فعليا في اليوم. أو على الأقل ليس بشكل ثابت ودقيق على جميع حالات الإنتهاء والإضرابات.
وأعتقد أن العملية التي تصفها لها قيمة ولكن نتيجة كل من الأسعار المنتجة والاختبارات الخلفية الناتجة عنها ستكون أقرب إلى عملية كارت موت عشوائية من إلى اختبار الظهر على بيانات الأسعار المتداولة الفعلية.
وأعتقد أنها عملية قيمة ولكن ما ينتج هو سلسلة من الأكوان المتوازية: ما يمكن أن يحدث لاستراتيجية معينة على مدى فترة معينة من الزمن باستخدام التقلبات الضمنية التي قد تكون أو لم يتم تداولها.
آسف أن تكون طويلة ينضب وأنا معجب كل من المنتج الخاص بك والنص أعلاه. لم أكن قد فكرت في توليد أسعار الخيار وهمية لم أكن رأيت المادة ممتازة.
ولكن في رأيي على الأقل تحتاج إلى إعادة النظر في المدخلات الخاصة بك في صيغة بس بقدر التقلب هي المعنية.
وبالمناسبة يرجى أن تدرك جيدا أن معجب المنتج الخاص بك وأفكارك. دون & # 8217؛ ر تخيل أنني أصعب. وبالمثل يرجى عدم & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ تصور أعتقد أنني & # 8220؛ الحق & # 8221؛!
I am just enjoying the journey and the dialogue with you and hoping together we can improve each other’s understanding of the topic.
Mine is limited!
Say the date you are looking atis 7th January 1987. On that day historic SPX volatility calculated over 20 trading days was 15.23. Historic volatility on that day for the past 252 days was 14.65.
For 5 days it was 18.
Now say I am trying to “calculate” (guess) a price (which might have been traded on 7th January 1987) for an option expiring in 5 days, 20 days and 252 days. Lets assume ATM.
My suspicion is that it would not be helpful to use 15.23 for all three expiries.
Thank you for your kind words. Finance is complex. My knowledge is even more limited and I’m daily surprised by some results that I didn’t expect. & # 8211؛ In your example, the 15.23% volatility is the correct value. If you used a higher volatility period for higher expiration, then it depends on whether it’s still annualized volatility or just volatility of a longer time. In the latter case the results are off by some factor, in the former case they are based on too old volatility and thus not up to date. & # 8211؛ You’re right about the implied volatility, since it is affected by the difference of theoretical and real option value. So you cannot use the script above for getting it. Otherwise you would just get back some approximation of the current volatility. You need real option prices for IV.
I hope that it’s alright that I discuss this with just a few of my clientele, this will assist.
Options trading algo
يوفر أوبتيونسسيتي حل التداول الآلي الكامل للتجار الخوارزمية التي تستخدم لدينا الحائز على جائزة، ومن خارج منطقة الجزاء منصات والتسعير والتحليلات الخبرة. من خلال تقديم الخوارزميات والتخصيص على سيتي ستور والطريق السريع، يمكننا مساعدتك على بناء التكنولوجيا الخاصة بك.
تسريع التداول ألغوريتمي.
خوارزمية التجار الأدوات الخبرة جرب تجريبي.
لدينا أدوات.
منتجات أوبتيونسسيتي من خارج منطقة الجزاء هي مزيج ثبت من التقدم التكنولوجي والابتكار المالي، وتوفر أساسا متينا للتجار والشركات التجارية.
مترو هو الأداء العالي، القائمة على خادم منصة التداول الخيارات.
سيتي ستور.
مدينة مخزن يقدم مكتبة من التطبيقات القابلة للتحميل لإضافة وظائف مخصصة لمترو.
الطريق السريع هو منصة تداول قوية للتطوير السريع لاستراتيجيات التداول الآلي مخصص.
لدينا الحل للمتداولين حسابي.
# 1 السوق الخبرة في خيارات التكنولوجيا نيمبل & أمب؛ فريق فعال يساعدك على توفير الوقت مع انخفاض التنمية إلى نشر دورات الحياة بسهولة بناء واختبار استراتيجيات للعمل بسرعة على الفرص المتاحة في السوق واجهة بديهية والتصور البيانات المتكاملة وتحليل رسومية التفاعل مع البيانات التاريخية وأدوات طرف ثالث الوصول خوارزميات متجر مدينة ، والتشغيل الآلي، والوظائف المخصصة.
لوريم إيبسوم دولور سيت أميت، كونسكتيتور أديبيسشينغ إليت، سيد ديام نونومي نيبه يويسمود تينسيدونت أوت لاوريت دولور ماغنا أليكوام.
SOLUTIONS BUILT FOR YOU.
Research, view and execute with the best tools available.
Improve trade executions or implement complete trading strategies.
Rapidly design, test and deploy automated trading programs without writing a single line of code.
View and trade options contracts with new functionality in the TT® platform.
The complete solution for professional traders.
Customize and extend the power of your platform with a range of APIs.
Use FIX as a Service for both executions and drop copy.
Robust solutions for professional oil, gas and power traders.
الاتصال.
إتبع.
كوبيرايت © 2017 ترادينغ تيشنولوجيز إنترناشونال، Inc. جميع الحقوق محفوظة.
Options trading algo
Automate trade execution and risk management.
التداول المباشر.
Automate your options trading strategies using automatic quoting and hedging. Minimize latency and improve performance of your strategies. Make informed decisions as to which options are under or over-valued and trade with an advantage.
For Interactive Brokers customers.
محاكاة التداول.
Get your feet wet without putting actual money at stake and see if you are ready for the big leagues. Powered by a realistic exchange simulator and accurate tick-by-tick market data replay.
Backtesting.
Backtest your automated strategy against a simulated environment. Use AlgoEye API to develop an options trading strategy, backtest it and deploy for live trading.
